첫 자동매매 모델을 만들었더니 연 1억% 수익이 나왔습니다

채팅창으로 스캐너를 몇 개 만들어보니 신기하긴 했습니다. 그런데 동시에 무척 힘든 일이기도 했습니다.

코딩을 하다 보면 반드시 오류가 납니다. 그러면 그 긴 코드 중에서 고쳐야 할 부분만 찾아서 바꿔야 하는데, 클로드가 새로 만들어준 코드를 통째로 붙여넣으면 다른 게 망가지고, 일부만 바꾸려면 어디를 바꿔야 하는지 제가 알아야 합니다.

전문 개발자가 아니면 이 상태로는 개발을 계속하기 어렵겠다는 생각이 들었습니다.

그런데 마침 친구가 클로드 코드라는 게 있다고 알려줬습니다. 그때부터 신세계가 열렸습니다.

생각해보면 우습기도 합니다. 클로드로 코딩하는 사람들은 당연히 다 아는 내용인데, 저는 그것도 모르고 몇 주를 복사·붙여넣기만 하고 있었던 겁니다.

첫 모델은 시세 초입 매수였습니다

드디어 실제 자동매매 시스템을 만들기 시작했습니다.

첫 모델은 시세 초입 매수였습니다. 급등이 막 시작되는 종목을 빠르게 잡아서, 짧은 기간에 큰 시세차익을 내는 걸 목표로 삼았습니다.

사람이 재료를 가지고 매매할 때는 아주 좋은 방법입니다. 문제는 사람이 볼 수 있는 종목이 많아야 30개 남짓이라는 겁니다. 현재 상장된 종목은 2,700개가 넘습니다.

	사람	자동매매
감시 종목 수	30개 내외	2,700개 전부
재료 판단	가능	사실상 불가능
감정 개입	있음	없음

전 종목을 동시에 감시할 수 있다는 것만으로도, 자동매매가 사람보다 유리한 게 당연해 보였습니다.

그런데 수치로 옮기는 게 어려웠습니다

자동매매로 구현하려면 조건검색식처럼 전부 숫자로 표현해야 합니다. 여기가 생각보다 훨씬 어려웠습니다.

사람 눈으로 보면 당연한 것들이 수식으로는 표현이 안 되더군요. "이 자리는 좋다"는 게 눈에는 보이는데, 그걸 기준봉 상승률이 몇 퍼센트고 거래량이 몇 배이고 하는 식으로 옮기려니 도무지 답이 안 나왔습니다.

물론 제 기준에서 불가능했던 것이지, 진짜 불가능한 건 아닐 겁니다. 실력 있는 분들은 하시겠죠.

또 하나 큰 벽이 있었습니다. 재료 판단입니다.

사람은 재료를 보고, 차트도 같이 보면서 매매합니다. 그런데 자동매매는 재료를 판단하지 못합니다. 사실 사람이 하는 재료 판단도 몇 년간 경험이 쌓이고 고된 수련을 거쳐야 제대로 되는 것인데, 이걸 코딩으로 구현할 방법은 거의 없다고 봤습니다.

백테스팅부터 만들었습니다

그래도 일단 착수했습니다. 다만 바로 실전에 넣지 않고 백테스팅 프로그램을 먼저 만들었습니다. 내가 의도한 대로 동작하는지 확인해보고 싶었거든요.

결과는 대참사였습니다.

승률 약 40%
연간 손익 -75%

물론 제 설계에 문제가 있었을 겁니다. 그래도 믿어지지 않는 숫자였습니다. 사람이 손으로 할 때는 잘 통하던 방식인데, 숫자로 옮기니 원금의 4분의 3이 사라지고 있었습니다.

그래서 AI에게 학습을 시켜봤습니다

여기서 굴하지 않고 다른 생각을 했습니다. 내가 조건을 못 만들겠으면, AI한테 학습을 시키면 되지 않을까.

클로드에게 물어보니 LightGBM이라는 걸 알려주더군요. 그걸로 모델을 학습시켰습니다. 이름도 처음 들어봤지만, 어차피 시키는 대로 하면 되는 거였습니다.

그리고 다시 백테스트를 돌렸습니다.

연환산 수익률이 1억 퍼센트를 넘었습니다.

당시 캡처입니다. 승률 85.9%, 최대 낙폭은 겨우 -8.5%. 거래 928건 중 열에 여덟 이상을 이긴 셈입니다.

재미로 오늘 다시 돌려본 결과도 붙입니다.

거래 10,821건에 승률 73.2%, 연환산 10만 퍼센트가 넘습니다. 자산 곡선은 오른쪽 끝에서 수직으로 솟구칩니다. 최종 자산은 자릿수를 세기도 어려운 숫자가 찍혔습니다.

너무 놀라웠습니다. 미친 듯이 흥분했습니다. 금방 부자가 될 것 같았습니다.

몇 년을 눈물 흘리며 폰을 들여다봤는데, 이제 그럴 필요가 없어지는 줄 알았습니다.

그런데 여기서 반전이 있습니다

지금 이 글을 읽으면서 이미 눈치채신 분도 계실 겁니다.

연 1억 퍼센트짜리 전략이 세상에 있을 리가 없습니다. 있었다면 저 같은 사람이 만들었을 리도 없고요.

그 이유를 알아내기까지 꽤 오랜 시간이 걸렸습니다. 그리고 알아내기 전에 이미 이 모델로 실제 자동매매를 돌렸고, 결과는 손실이었습니다.

다음 글에서 그 이야기를 하겠습니다. 백테스팅을 하시는 분이라면 한 번쯤은 반드시 겪게 되는 함정입니다.

※ 이 글은 개인의 개발 기록이며, 특정 종목이나 전략의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 본문의 백테스팅 결과는 이후 글에서 설명할 오류가 포함된 것으로, 실제 성과가 아닙니다. 이미지는 결과 지표와 자산 곡선만 잘라 실었고, 전략 설정값과 종목별 매매 내역은 넣지 않았습니다.