반응형 백테스트오류2 AI에게 같은 오류 수십 번 지적- 결국 도구로 막음 백테스트 결과를 받아 보다가 또 그걸 봤습니다. 장 마감 동시호가에 판 돈으로, 같은 동시호가에 다른 종목을 사고 있더군요.처음이 아닙니다. 솔직히 몇 번째인지 모르겠습니다. 수십 번은 됩니다. 지적할 때마다 AI는 «맞습니다, 실제로는 불가능한 매수입니다»라고 하고, 기록해 두겠다고 하고, 다음 실험에서 또 합니다.오늘은 한마디 더 했습니다. «맨날 이야기해도 맨날 어기니, 막을 방법을 찾아봐. 기록은 되어 있나 모르겠군.»이 글은 그 뒤에 벌어진 일입니다.뭐가 문제냐면장 마지막 10분, 15시 20분부터 30분까지는 동시호가입니다. 주문을 받아만 두고 15시 30분에 한꺼번에 체결합니다. 그러니 15시 25분에 판 주식의 돈은 15시 30분에야 들어옵니다. 그때는 장이 끝나 있죠. 그 돈으로 그날 다.. 2026. 9. 27. 백테스트가 미래를 훔쳐보는 여섯 가지 길 — 전방참조 점검표 한눈에전방참조(미래참조, Look-ahead Bias)는 백테스트가 그 시점에 알 수 없었던 정보를 쓰는 것입니다. 한 종류가 아니라 최소 여섯 갈래로 들어옵니다.전방참조를 걷어내면 백테스트 성적은 대체로 내려갑니다. 올라가는 경우도 있지만 드뭅니다.가장 비싼 유형은 체결 가정입니다. 「3% 오르면 산다」고 적었는데 백테스트는 3% 올랐다가 밀린 종목을 안 산 것으로 처리하고 있었습니다.편향이 있다고 반드시 손해인 것은 아닙니다. 실제로 재보면 피해가 0인 경우도 있습니다.지난 글에서 연 1억 퍼센트짜리 백테스트의 정체가 전방참조였다는 이야기를 했습니다.그런데 그게 하나가 아니었습니다.하나를 찾고 나서 다른 백테스트들을 전부 다시 뒤졌습니다. 그랬더니 같은 병이 모양만 바꿔서 여기저기 들어 있었습니다. .. 2026. 8. 20. 이전 1 다음 반응형
